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“陕西省大学生首届金融建模与量化之星模拟交易大赛”补充细则
公告栏  作者:团委  加入时间:2017-03-20 11:27:28 点击: 
 

一、报名方式

报名者可加入大赛专用服务QQ群(532431670)下载报名表,填写完毕后发生至大赛服务邮箱quantservice@gtafe.com ,工作人员审核报名者信息及参赛资格后,会通过邮件的形式向参赛者发送参赛确认信息及模拟交易账号,可凭借账号登录系统(http://www.gtaquant.com/)熟悉平台,进行操作。 

二、平台操作

报名成功的参赛学生,即可在QQ群中下载Quantrader量化终端操作手册,与操作视频,针对操作的问题也可在大赛专用服务QQ群(532431670)中咨询技术人员。

针对参赛学生困惑较多的问题,大赛组委会安排两次线上培训,时间初步拟定为3月24日(周五)与4月8日(周三)(大赛组委会根据实际情况可对培训时间进行修改),培训前会通过群公告及邮件形式通知。

三、比赛规则细则

(一)、比赛流程

  赛项

  报名阶段

  比赛阶段

  评审阶段

  颁奖典礼

  量化之星期货模拟分赛

  拟定于3月10日至324

  拟定于4月11日至8月11日

  拟定于8月12日至8月15日

  拟定于9月27日

  量化之星股票模拟分赛

  拟定于3月10日至324

  拟定于4月11日至8月11日

  拟定于8月12日至8月15日

  拟定于9月27日

1.报名阶段

2017年3月10日至2017年324日,宣传报名阶段。报名参加比赛的学生可以利用此阶段时间编写策略。

2.初赛阶段

2017年4月11日至6月9日,此阶段为大赛初赛阶段

初赛:学生在QT平台上建模,使用历史数据回验模型,最后提交论文,评委根据论文评选出每个分赛10只队伍进入复赛。

  评分标准参见评分规则部分。

3.复赛阶段

2017年6月23日至7月28日,此阶段为大赛复赛阶段。复赛20只队伍使用自己的投资策略在系统中进行实时行情模拟盘交易,系统根据跑盘下单绩效以及操作方式进行打分评比。评分标准参见评分规则部分。

4.决赛阶段

2017年8月11日决赛日,复赛队伍针对模型的策略和逻辑制作ppt,现场讲解、答辩,一支队伍演讲15分钟,答辩10分钟,根据现场表现打分 。最终由复赛和决赛的成绩加权相加而来,为最终队伍成绩。在决赛现场,设置了量化企业演讲交流环节,从业界角度与学生交流量化投资,促进相互间了解,为人才双向选择提供依据。

5.颁奖阶段

2017年9月27日现场举行颁奖典礼,地点另行通知。

(二)、评分规则

本次大赛分为初赛、复赛和决赛,初赛需提交策略报告,由大赛组委会评委老师根据规则筛选复赛合格人员;复赛需要根据策略进行实时行情模拟交易,根据交易结果评判公式自动进行排名筛选,决赛是最后结合决赛答辩和复赛成绩做出最终排名。

1.参赛主题

本次大赛的参赛主题是“量化投资策略开发”,凡与量化投资策略模型相关的研究报告均可参赛。作品需提交基于国泰安量化投资平台的策略代码及策略研究报告一份。 

参赛者可选择但不限于以下15个参赛题目: 

  Ø  日内金融资产(股票、股指期货或商品期货)短期价格走势预测(通过利用行情数据,预测短期价格走势,包括涨跌概率、价格区间估计、收益率预测等); 

  Ø  日内金融资产(股票、股指期货或商品期货)成交量研究(研究日内成交量比例结构或对成交量进行短期预测); 

  Ø  寻找影响金融资产未来收益率的alpha因子; 

  Ø 多因子选股策略(研究根据多个alpha因子构建投资组合的方法并回溯验证有效性); 

  Ø  事件套利研究; 

  Ø  股票市场风格轮动研究;

  Ø  股票市场行业轮动研究; 

  Ø  配对交易策略研究; 

  Ø   动量—反转策略研究; 

  Ø   筹码选股策略研究; 

  Ø   期货高频择时交易; 

  Ø   ETF/LOF套利策略研究; 

  Ø   股票择时交易策略; 

  Ø   期货跨期套利策略研究; 

  Ø   期货跨品种套利策略研究; 

2.初赛规则

  Ø 本次量化投资大赛活动,每小队以投稿一篇为限,确立组长组员并共同署名提策略报告文档于大赛组委会。

  Ø 参赛组应确保所投交的策略报告材料的真实、正确,在投稿之后不得以任何理由要求更改、更换。

  Ø  参赛团队可要求一名指导教师,从事赛前辅导工作,但在竞赛期间所有 指导老师必须回避参赛队员,不得进行指导或参与讨论,否则按违反纪律处理两人以上共同编制论文。

  Ø 竞赛期间参赛队员可以使用各种图书资料、计算机和软件,在国际互联网上浏览,但不得与队外任何人(包括在网上)讨论。参赛队员必须讲究诚信,发现违纪行为,竞赛委员会将严肃处理,雷同策略报告一律作废。若违反以上规定,评审委员会将取消获奖资格。

  Ø 竞赛开始后,参赛团队在规定时间内完成策略建模报告,并准时将报告。按竞赛组织方指定方式提交。原则上迟交的报告不能参加评审。

  Ø  竞赛组织院校应责成有关职能部门负责竞赛的组织和纪律监督工作,保 证本竞赛的规范性和公正性。

3.初赛评分细则

  本次大赛由大赛组委评委进行评审,评审要求如下:

  评审内容

  比重

  文档版面,结构,规范性

  10%

  策略思想合理性,逻辑严谨性

  40%

  策略代码编写能力

  20%

  策略回测绩效

  20%

  文辞表达

  10%

  策略报告格式要求请参看(附件1.报告格式要求)

4.复赛规则

     获得参加复赛资格的小队,在复赛期间须加载策略,通过接入实时行情进行模拟跑盘。系统根据跑盘下单绩效以及操作方式进行打分评比。

  Ø 复赛须加载参赛策略,进行实盘模拟交易,不得空转或一直空仓。

  Ø 复赛参赛可根据实时行情进行判断是否运行策略,调整策略。

  Ø 实盘过程中不得手动操作下单,根据交易记录,一经发现手动下单做违规处理。

  Ø 评比主要依靠绩效收益的排名来确定名次,最终根据名次筛选参加决赛资格。

  Ø 绩效收益采用夏普比率和收益率综合计算所得。具体计算方式:绩效收益=夏普比率*65%+收益率*35%

  Ø 若绩效收益相同,将按夏普率进行排名。

  Ø 若绩效收益小于或等于0,或模拟交易期间没有产生交易,则不参与排名。

5.决赛规则

     获得决赛资格人员,将携带本队策略报告以及程序代码向大赛组委会进行15分钟报告,并就组委评委问题进行10分钟的答辩。决赛成绩由60%复赛成绩+40%答辩成绩组成,并最终确定此次大赛排名。

6.异议期制度  

  Ø 竞赛获奖名单公布之日起的两个星期内,任何个人和单位可以提出异议, 由竞赛委员会负责受理。 

  Ø . 受理异议的重点是违反竞赛比赛规则的行为,包括竞赛期间教师参与、 参赛者与他人讨论,不公正的评阅等。对于要求将答卷复评以提高获奖等级的申诉,原则上不予受理,特殊情况可先经竞赛委员会审核后,由竞赛委员会组织专家评阅会核查。

  Ø  异议须以书面形式提出。个人提出的异议,须写明本人的真实姓名、工 作单位、通信地址(包括联系电话或电子邮件地址等),并有本人的亲笔签名。竞赛委员会、深圳国泰安信息技术有限公司对提出异议的个人给予保密。

  Ø 与受理异议有关的相关职能部门,有责任协助竞赛委员会对异议进行调 查,并提出处理意见。竞赛委会会在异议期结束后1个月内向申诉人答复处理结果。

四、常见问题答疑

1、本次大赛允许跨校组队吗?答:本次大赛不允许跨校组队,可以跨专业组队。

2、股票分赛和期货分赛可以同时报名吗?答:不可以同时报名,一只团队只能报一个分赛,会在报名表里体现。

3、获奖队伍奖品是每个队伍的金额还是每个团队成员的金额?答:是每个团队成员的金额,即某团队有4名成员,并获得了一等奖,该4名成员每人获得不低于2万元实物奖品以及毕业后给予操作一支规模不低于2000万元基金产品的机会。


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